손익 / 청산가 계산기

계산 방법

자주 묻는 질문

청산가는 어떻게 계산되나요?

격리 롱 포지션을 예로 들면: 증거금 잔고 + (가격 − 진입가) × 수량 − 수수료 = 유지증거금률 × 가격 × 수량. 이 식에서 가격을 풀어내면 청산가가 나옵니다. 숏 포지션은 같은 공식의 반대 형태입니다. 레버리지가 높고 유지증거금률이 낮을수록 청산가는 진입가에 더 가까워집니다.

격리 증거금과 전체(교차) 증거금 중 무엇을 써야 하나요?

격리는 잔고 일부를 한 포지션에 배정하므로 손실이 그 포지션의 청산가에서 멈춥니다. 전체는 계좌 잔고 전부를 쓰기 때문에 더 오래 버티지만 계좌 전체를 끌어내릴 수 있습니다. 변동성 큰 시장에서는 격리가 더 빨리 청산되고, 전체 증거금은 계좌 전체를 소진시킬 수 있습니다.

10배 레버리지면 청산가는 진입가보다 정확히 10% 낮은가요?

아닙니다. 10배 레버지지는 증거금이 명목가의 10%라는 뜻일 뿐입니다. 유지증거금률이 청산가를 더 밀어내기 때문에, 유지증거금률과 수수료, 포지션 구성 방식에 따라 진입가에서 대략 9%에서 10% 정도 떨어집니다.

리스크/보상이 2:1이면 승률이 몇 퍼센트 필요할까요?

약 33%입니다. 공식은 1 ÷ (1 + 리스크/보상)입니다. 리스크/보상이 클수록 손익분기 승률은 낮아지지만, 연패 중 깊은 낙폭을 주의해야 합니다.

익절과 손절은 어떻게 설정하는 게 좋을까요?

먼저 거래당 감당할 수 있는 최대 손실을 정하고, 진입가와 손절가 사이 거사로 나누면 포지션 크기가 나옵니다. 손절을 고정 비율이 아니라 “이 시나리오가 무효가 되는 지점”에 두는 편이 훨씬 실행하기 쉽습니다.