Risco / Retorno e calculadora de tamanho da posição
Faça as contas antes de operar: quanto essa negociação pode perder, quanto precisa se mover para compensar, qual deve ser o tamanho da posição e quanta alavancagem ela exige.
Direção
Posição
Perda máxima por negociaçãoTamanho da conta × percentual de risco
$0.00Valor da posição sugerido
$0.00Alavancagem necessáriaValor da posição ÷ tamanho da conta — 1 significa sem alavancagem
0.00×Quantidade sugerida
—Risco e retorno
Razão retorno-riscoDistância de alta ÷ distância de baixa
—Taxa de acerto de equilíbrioJá inclui as taxas dos dois lados
—Distância até o stop loss
—Distância até o alvo
—Retorno da conta no alvo
—Retorno da conta no stop loss
—É uma estimativa estática, sem slippage nem custos de financiamento, então as execuções reais serão diferentes.
Como é calculado
De onde vem o tamanho da posição
- Perda máxima por negociação = tamanho da conta × percentual de risco
- Risco por unidade = |preço de entrada − preço do stop loss|
- Quantidade sugerida = perda máxima por negociação ÷ risco por unidade
- Alavancagem necessária = valor da posição sugerido ÷ tamanho da conta
De onde vem a taxa de acerto
- Razão retorno-risco = distância até o alvo ÷ distância até o stop loss
- Valor da perda = quantidade × risco por unidade + taxas dos dois lados
- Valor do ganho = quantidade × distância até o alvo − taxas dos dois lados
- Taxa de acerto de equilíbrio = valor da perda ÷ (valor do ganho + valor da perda)
Esta é apenas uma estimativa estática: não inclui slippage, taxas de financiamento nem as regras de risco da exchange. As execuções reais serão diferentes e nada aqui é aconselhamento financeiro.